ВТБ Капитал Инвестиции привлекли более 1,5 млрд руб. под управление искусственного интеллекта
За месяц работы новой стратегии «Искусственный интеллект» в роботе-советнике мобильного приложения ВТБ Мои Инвестиции клиенты перевели под ее управление более 1,5 млрд руб. ВТБ сегодня активно внедряет новейшие технологии для развития собственных продуктов. В этой стратегии индивидуальный портфель ценных бумаг для каждого клиента создает разработанный ВТБ алгоритм. Сейчас он собирает портфели только из акций, поэтому новая стратегия доступна лишь клиентам с агрессивным инвестпрофилем. Сейчас это самая агрессивная и рискованная стратегия в роботе. В дальнейших планах ВТБ Капитал Инвестиции - развитие и совершенствование алгоритма, расширение возможностей его использования для формирования диверсифицированных портфелей с различными типами бумаг.
Задача алгоритма сейчас — найти стратегию и создать портфель с максимальной доходностью с учетом установленных ограничений: максимально возможного изменения стоимости, доли бумаги в портфеле и других. Алгоритм перебирает все возможные варианты стратегий и портфелей, чтобы найти самую высокую потенциальную доходность при минимальном риске. Для этого используются различные инструменты машинного обучения: линейные модели, глубокие нейронные сети и другие.
Так как комбинаций возможных стратегий и портфелей практически бесконечное количество, необходимо установить ограничения на поиск лучшего сочетания. Ограничения для алгоритма задают профессиональные управляющие ВТБ. Портфель создается только из самых ликвидных акций российских компаний на Московской бирже Алгоритм пересматривает портфель минимум 1 раз в месяц.
Результат проверки алгоритма на исторических ценах показал его высокую эффективность: доходность портфеля, собранного искусственным интеллектом, составила 365% с начала 2017 г. против роста индекса Мосбиржи на 192%.
Для создания алгоритма была собрана специальная команда, в которую входят физики и математики, а также лучшие портфельные управляющие ВТБ Капитал Инвестиции.
Было потрачено около 1 000 часов на расчеты моделей, проведено около 1 000 их проверок и протестировано 22 алгоритма с различными параметрами. В том числе были проверены теории нобелевских лауреатов Гарри Марковица и Уильяма Шарпа: в условиях современных финансовых рынков эти стратегии приводили к фактически случайным рекомендациям при формировании портфелей. Текущий алгоритм показал самый лучший результат.
В дальнейших планах ВТБ Капитал Инвестиции улучшение стратегии: сейчас ведется работа над внедрением новых технологий глубокого машинного обучения (deep learning) и тем, чтобы в будущем алгоритм учитывал новостной поток.
«ВТБ Капитал Инвестиции стремятся внедрять лучшие практики и занимаются самыми передовыми разработками. Пока во всем мире активно продолжается спор о том, превратиться ли искусственный интеллект в преобладающий инструмент разработки финансовых стратегий, и смогут ли в дальнейшем с ним конкурировать трейдеры и управляющие фондов, мы уже активно работаем с такими алгоритмами и пытаемся использовать их для максимизации прибыли наших клиентов. Уровень доверия клиентов к новым технологиям – то, что за месяц они перевели 1 млрд под управление данной стратегии – говорит о том, что такие механизмы уже очень востребованы, и мы считаем, что в дальнейшем спрос на них будет только расти», - отметил Владимир Потапов, главный исполнительный директор ВТБ Капитал Инвестиции, старший вице-президент ВТБ, руководитель департамента брокерского обслуживания.
«ВТБ использует технологии на основе искусственного интеллекта в большинстве процессов. Еще один шаг в данном направлении - внедрение робота, который с применением алгоритмов искусственного интеллекта формирует оптимальные инвестиционные портфели на базе торгующихся на Московской бирже ценных бумаг. Специалисты ВТБ постоянно совершенствуют данное решение, путем тестирования самых современных подходов к анализу финансовых рынков, в том числе применяя глубокие нейронные сети для отбора финансовых инструментов. В рамках дальнейшего развития данного направления ВТБ планирует создание алгоритмов искусственного интеллекта для анализа на базе торгующихся на иностранных рынках ценных бумаг», - заявил заместитель президента-председателя правления ВТБ Вадим Кулик.


В Ростове предложили переименовать стадион «Олимп—2»

Варламов назвал Шахты идеальным городом для маньяков

Движение общественного транспорта по мосту Малиновского могут открыть в апреле

Кольцо вокруг Ростова построят до 2025 года

Стали известны причины отмены ограничений по коронавирусу в Ростовской области

В длинное погружение отправил губернатор Голубев градоначальника Ростова Логвиненко

Губернатор Голубев поддержал перенос главного автовокзала Ростова на место старого аэропорта

Подрядчик рассказал кто продолжает ездить через закрытый мост на Малиновского в Ростове

Новые подробности в увольнении Быковской вскрыл Голубев

О дворце Путина в Геленджике высказался губернатор Голубев

Митинги в поддержку Навального в Ростове прокомментировал губернатор Голубев

Массовую гибель пациентов в ковидном госпитале Ростова №20 прокомментировал Голубев

Генеральным директором «Открытие Факторинг» назначен Александр Пестов

Почему не делает прививку от коронавируса Covid-19 рассказал губернатор Голубев

Снятие коронавирусных ограничений в Ростовской области анонсировал губернатор Голубев

Банк «Открытие» обновил мобильный банк для предпринимателей


В Ростове ограничат движение транспорта на по улице Ленина

Каждое второе обращение в ВТБ Онлайн обрабатывает робот

Ситуацию с медициной в Ростовской области Катя Гордон назвала критической

Полицейская «крыша» стоила ростовской компании 1 млн рублей

Движение транспорта ограничат в Ростове от Мясникова до Сарьяна

Цветок лотоса на промежности Ксении Собчак шокировал ее фанатов

Газпромбанк Автолизинг доработал госпрограмму субсидирования дорожно-строительной техники

Скандал разразился в Аксае при строительстве ЦРБ

Никто не пострадал: власти отчитались по итогам митинга в поддержку Навального

Умершая женщина в Ростове осталась без квартиры из-за обмана


Сразу после освобождения координатору штаба Навального еще 8 суток дали

Губернатор Голубев возмутил людей в Ростовской области

«Московская» гостиница в Ростове будет реконструирована за пять лет

Голодающие волки устроили кровавую резню в Ростовской области

В Ростове исчез подросток на которого дело завели из-за протестов

Восьмиклассницу в лифте изнасиловал безработный ростовчанин в Москве

После пьянки в Таганроге мужчину избили, а потом задушили

Путин разрешил снимать коронавирусные ограничения

Власти Ростова прокомментировали пикет в поддержку Путина

В Ростове людей массово наказывают за поддержку Навального

Новый мост на ростовское море начнут строить через год

Стало известно от чего скончался звездный стилист Пугачёвой

Из-за смерти задержанного в отделе ростовской полиции началась проверка

Экскурсии во «дворец Путина» может организовать мэр Геленджика


Взрывной рост цен на хлеб пытаются сдержать в Ростовской области

Ростовский завод шампанских вин могут снести для строительства микрорайона

ВТБ Лизинг начал работу по программе льготного лизинга Минпромторга 2021
